持续盈利：交易系统构建的思想与方法

“看得准”或掌握某种“战法”从来不是持续盈利的关键。一个基础坚实、逻辑自洽、体系完备、操作简洁的交易系统才是穿越牛熊的通行证。

本书涵盖构建成熟交易体系的四大核心：理论基础、交易技术、资源配置及账户策略与执行。首先，理论基础部分探讨了交易的世界观、人生观和价值观，确立了“小亏大赚”的核心理念，强调持续稳健盈利的目标。其次，交易技术部分聚焦实战有效的技术分析方法与规则，如结构形态学和时间架构等。资源配置章节讨论了股票与期货仓位配置，引入波士顿循环概念。最后，账户策略与执行部分提出“赢冲输缩”和“三元一体理论”，指导资金账户管理和交易实践。本书亮点在于作者融合多年跨市场（股票、期货、外汇、期权）交易经验，提炼出一套独特的交易体系，特别是交易三观、结构形态学、亲人图形、波士顿循环和三元一体理论等原创内容，旨在帮助读者理解并应用全面的交易策略。这不仅填补了市场上系统性交易书籍的空白，也为交易者提供了全新的视角和工具。

戚春涛，网名小李扔刀，1975年生，北京工商大学企业管理专业毕业。曾在多家公司担任高级管理职位，2014年创立北京方向天成资产管理有限公司，担任董事长、总经理至今。曾创设多只私募基金，获得过私募排排网月度冠军，利用交易系统信号成功逃顶2015年高点。作者出身草根，在股市、期货、期权、外汇市场拼杀近二十年，用真金白银打造出一个不用盯盘、心态轻松、可持续盈利的交易系统，该系统理论基础坚实、逻辑严密，并经得起实践检验，非常有利于上班族掌握和运用。系统中涉及的交易三观、结构形态学、时间架构理论、节奏点理论、波士顿循环理论、三元一体理论等均为作者独创或首次提出。

第一章？ 打好交易地基 …………………………………… 1引子：以交易为生是否可行 ……………………………………2第一节 若交易可控，就不用等盖棺论定了 …………………3第二节 如何实现交易相对可控 ………………………………6第三节 地基的地基：交易三观 ………………………………8第四节 精研市场规律有意义吗 …………………………… 11第五节 市场有规律吗？为什么 …………………………… 17第六节 方向三观 …………………………………………… 20第七节 持续稳健盈利的核心逻辑 ………………………… 21第八节 如何实现小亏大赚 ………………………………… 26第九节 交易系统概要 ……………………………………… 28一、为什么我们需要一个交易系统 …………………… 30二、交易者应如何建立一个交易系统 ………………… 33三、建立交易系统的注意事项 ……………………… 34第十节 关于一些比较重要的交易理念 …………………… 37一、低吸、追高、抄底、逃顶、牛市持股熊市持币 …… 37持续盈利：交易系统构建的思想与方法 2二、谈谈知行合一的问题 …………………………… 41三、关于技术派和基本面派以及双剑合璧 …………… 43四、守株待兔和按部就班 …………………………… 45五、孙子兵法与交易 ………………………………… 46第二章？ 技术分析和技术规则 …………………………………… 53第一节 技术分析总论 ……………………………………… 54一、技术分析的目的 ………………………………… 54二、技术分析的原理 ………………………………… 60三、技术分析的缺点 ………………………………… 69四、技术分析的优点 ………………………………… 75五、方向交易体系技术分析方法提要 ………………… 77第二节 结构形态分析法 …………………………………… 79一、以交易为目的，不追求固定的结构框架 ………… 80二、在某级别底部或顶部形态完成之前，所有与原趋势？相反的走势一律先看作中继 ……………………… 86三、以某周期顶部或底部形态的反抽确认为判断方向的？主要依据 ………………………………………… 89四、以中继面积的比较作为各中继是否是同级别的主要？依据 …………………………………………… 92五、中继与趋势相匹配的原则 ………………………… 96六、研判结构和进行交易，都需要在某个时间周期下？进行 ……………………………………………… 99七、结构的相对性和演变 …………………………… 101八、N 字结构和对称 ………………………………… 104九、走势分类问题 …………………………………… 112十、运动方式问题 …………………………………… 124十一、注重符合交易周期和交易优先级的交易标的 …………………………………… 132第三节 基本形态举要 ……………………………………136一、主要顶底形态 ………………………………………… 137二、主要中继形态提要 …………………………………… 161三、关于重神不重形 ……………………………………… 178第四节 时间架构—知道“我是谁”，才能找到领导和 下属 …………………………………………………………185一、时间架构解决了什么问题 …………………………… 186二、时间架构的定义 ……………………………………… 190三、顶底和中继级别的定义 ……………………………… 197四、时间架构常见分层 …………………………………… 200五、时间架构应用 ………………………………………… 211第五节 节奏点—聆听市场的号角 ………………………218一、世间万事皆有节律，交易应有节奏意识 …………… 219二、节奏点的定义 ………………………………………… 221三、节奏点分类和交易优先级问题 ……………………… 224四、节奏点交易的优势 …………………………………… 232五、节奏点交易实战要点 ………………………………… 238第六节 时空研判—寻找最具性价比的战机 ……………247一、时空研判的原理、作用、原则和注意事项 ………… 249二、画线工具的设置问题 ………………………………… 251三、空间研判 ……………………………………………… 257四、时间研判 ……………………………………………… 275五、时空研判 ……………………………………………… 286第七节 简易技术规则及综合运用 …………………………294第三章？ 资源配置 ………………………………………… 315第一节 资源配置总论 ………………………………………316一、资源配置比技术更重要 ………………………… 316二、什么是资源配置、需要解决什么问题 …………… 318第二节 单品种轻仓、分散持仓和标准化控仓 ……………320一、重仓集中打的魔力和问题 ………………………… 320二、对治方案：像个普通生意人一样做交易 ………… 326三、我的资金管理规则 ……………………………… 328四、股票的标准化控仓规则 ………………………… 330五、商品期货的杠杆计算和控仓标准 ………………… 332六、小资金如何轻仓做期货 …………………………… 337第三节 波士顿循环—可大可小、顺应自然的仓位策略 …339一、波士顿矩阵—波士顿循环的灵感来源 ………… 340二、波士顿循环 ……………………………………… 342三、波士顿循环的通常状态、交易要点 ……………… 343四、波士顿循环运行三原则 …………………………… 347第四章？ 账户策略 …………………………………… 353第一节 赢冲输缩 ……………………………………………355一、赢冲的情况 ……………………………………… 356二、输缩的情况 …………………………………… 359第二节 三元一体理论 ………………………………………360一、人的一生，得时很重要 ………………………… 361二、三元一体理论的定义 …………………………… 365三、三元一体理论的应用 …………………………… 367四、注意事项 ………………………………………………368第五章？ 交易执行 ………………………………………… 371第一节 交易策略制订 ………………………………………372一、账户策略的指导 ………………………………… 372二、大势观察 ………………………………………… 378三、策略制订 ………………………………………… 390第二节 交易计划、交易执行和交易记录 …………………394一、交易计划 ……………………………………………… 394二、交易执行 ……………………………………………… 397三、交易记录 …………………………………… 399后记 …………………………………… 402