小散逆袭：手把手教你做量化定投

本书用口语化的方式讲述了如何搭建、测试、完善自己的量化定投模型。一共分为 9 节课，从易到难、由浅入深，用常用的 Excel 软件和尽量少的数学、股票知识将量化定投模型中的各种问题阐述明白。让普通散户也能掌握一种“战胜”市场，并能长期稳定获利的方法。
本书的读者定位于广大散户，即使是刚刚接触股票投资的朋友阅读本书也会毫无障碍。对量化投资感兴趣的朋友读后也能够受到一定的启发。

前 言

第1课 定投是什么 / 1
一、理财为什么很重要 / 2
二、现阶段理财的困境 / 4
三、股票指数很厉害 / 5
四、定投的特点 / 6
1.定投有如下优点 / 6
2.定投适合哪些人群 / 7

第2课 一个基本的定投模型 / 9
一、从一个定投案例说起 / 10
二、构建一个基本的定投模型 / 11
三、对模型一的说明 / 12
1.为何选择上证指数做测试 / 12
2.测试时间为何是2002.01.01-2016.12.30 / 13
3.为何每月只买2000元 / 14
四、模型一的测试 / 14
五、模型一的分析 / 20
六、对模型一的探讨 / 22

第3课 衡量指数高低的一把尺子——市净率 / 25
一、用指数的某一个点位来衡量市场的高低 / 26
二、市净率是什么 / 28
三、模型二 / 33
四、模型二的分析 / 39
五、对模型二的探讨 / 43

第4课 怎样买才更科学 / 47
一、金额平均买入法和数量平均买入法 / 48
二、金额增量买入法 / 50
三、金额增量买入法的具体方案 / 52
1.线性增量法 / 53
2.指数增量法 / 55
四、模型三的三种形式 / 57
五、模型三的对比分析 / 61
六、如何看待数据拟合 / 64

第5课 没有卖出的模型不是好模型 / 69
一、卖出很重要 / 70
二、定投中的卖出原则 / 71
三、模型四 / 73
四、模型四的分析 / 80
1.买入时间大于卖出时间 / 81
2.平均买入PB与平均卖出PB不成比例 / 81
五、市净率均值 / 82
六、模型四（1）、（2） / 85
七、年化收益率的秘密 / 93
八、模型四（3） / 95

第6课 资金更高效的利用 / 99
一、回收资金的秘密 / 100
二、模型五 / 101
三、模型五（1） / 108
四、模型五（2） / 112
五、模型五（3） / 119

第7课 基于深综指的模型测试 / 123
一、模型一 / 125
二、深综指的PB / 127
三、模型四（1） / 129
四、模型四（2） / 131
五、模型四（3） / 132
六、模型五（2） / 134
七、模型五（3） / 142

第8课 基于PB高度的模型测试 / 151
一、什么是PB高度 / 152
二、模型六 / 154
三、模型七 / 158
四、模型七的分析 / 171
五、对基于PB高度模型的理解 / 176

第9课 量化定投模型的实际操作和对未来的思考 / 179
一、关于定投指数的选择 / 180
1.这两个指数是市场上最主流的指数 / 180
2.这两个指数具有目前国内时间最长的历史数据 / 180
二、指数基金 / 181
三、交易佣金很重要 / 182
四、基于300ETF的模型五（3） / 185
五、如何开始定投 / 188
六、对未来的几点思考 / 192
1.我们测试模型的目的是什么 / 192
2.为何选择量化定投 / 192
3.定投赚的是怎样的钱 / 192
4.定投能让我们专注自己的本职工作 / 193
5.定投是理财的手段，不是暴富的印钞机 / 193
6.模型在未来还会管用吗 / 194

附录一 EXCEL基本操作 / 195
一、四则运算 / 196
二、指数运算 / 197
三、固定引用指定单元格数值 / 199
四、如何将数据整理为日期格式 / 200
五、数据匹配操作 / 202
六、如何计算年化收益率 / 203

附录二 如何用EXCEL搭建量化定投模型 / 205
一、数据准备 / 206
二、买卖金额 / 207
三、买卖股数 / 207
四、持股数量 / 207
五、市值 / 208
六、累计投入资金 / 208
七、总资产 / 208
八、盈利金额 / 209
九、回收资金 / 209

附录三 如何计算PB高度 / 211
一、数据准备 / 212
二、输入公式 / 212
三、得到对应的PB高度 / 213

附录四 如何获取指数PB数据 / 215

万磊，雪球ID：小散的逆袭。
一个三线城市的小散户。有过14年的军旅生涯，计算机专业硕士。炒股的经历、军队的纪律、计算机编程的严谨，这三个看似毫不相关的特质，却塑造了我目前的投资习惯和方向。2015年下半年数次股灾，在大盘指数下跌40%的情况下，账户资金仅回撤8%。我追求账户长期的稳健增长，用时间和能力来积累财富。