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银行流动性风险与资产负债管理导论

编号:
9787504966049001
销售价:
¥55.58
(市场价: ¥58.00)
赠送积分:
56
商品介绍

本书结合巴塞尔资本协议的三个版本,从资产负债匹配和流动性风险管理的角度分析了银行业的经营艺术,可供银行业从业人员,特别是管理人员和研究人员参考借鉴。
  本书包括10章,前4章介绍了关于银行资本、货币市场、收益率曲线和市场风险对冲的必要的背景知识。第5章到第7章讨论了银行资产负债管理过程(银行业重要的经营艺术)和银行最重要的高级管理层委员会之一——资产负债管理委员会(ALCO)的角色。第8章对流动性风险管理进行了详细的讨论,第9章则主要讨论了银行战略和收益。第10章讨论了监管资本、驱动银行战略的资本可得性和后续处理。

第1章 银行业务和资本 银行业务 利息收, 手续费和佣金 交易性收入 成本 资本市场 银行业务领域 资本 银行账户和交易账? 财务报表和比率 资产负债表 利润表 参考文献第2章 货币市场 简介 以收益率为标价单位的证券 货币市场存款 大额定期存单 大额定期存单的收益率 以折现率标价的证券 国库券 银行承兑汇票 合格的银行承兑汇票 商业票据 商业票据计划 商业票据收益率 资产支持商业票据 回购协议 定义 经典回购协议 经典回购协议示例 卖出/回购 卖出/回购示例 回购抵押 法律条款 保证金 变动保证金 货币市场中年度的天数计算惯例为 天的货币第3章 收益率曲线 收益率曲线的重要性 收益率曲线的用途 到期收益率曲线 分析和解释收益率曲线 收益率曲线的相关理论 零息票收益率曲线 计算示例 货币市场期限的远期利率计算 理解远期利率 参考文献第4章 交易与套期保值导论 交易方法 收益率曲线和利率期望值 借助债券回购平台的信用中介 特别交易 匹配账户交易 利率对冲工具 利率期货 远期利率协议 远期利率协议机制 隔夜利率互换 信用风险套期保值 了解信用风险 信用评级原理 信贷额度设定与原理 贷款发放的流程标准 参考文献第5章 资产负债管理(一) 基本概念 流动性缺口 管理流动性 流动性比率 流动性资产组合第6章 资产负债管理(二) 简介 基本概念 利率风险及其来源 银行账户 资产负债管理部门 传统的资产负债管理 资产负债管理的发展 流动性和利率风险 流动性缺口 缺口风险和限额 流动性管理 利率缺口 投资组合的修正久期缺口 对传统方法的批判 资金成本 证券化 证券化的过程 证券化的好处 不同规模银行通用的资产负债管理 政策 净现值和在险价值 参考文献第7章 资产负债管理(三):资产负债 管理委员会 资产负债管理委员会的政策 资产负债管理委员会报告第8章 银行流动性风险管理 流动性政策报告 银行流动性风险管理原则 衡量银行流动性风险:关键计量指标 内部融资利率政策 计算方法:流动性溢价 结论第章 可持续的银行经营模式:资本、流动性和杠杆 新型的银行业务模式 流动性风险管 流动性资产缓冲 结论与建议 参考文献第9章 银行监管资本 银行监管资本要求 资本充足要求 巴塞尔协议Ⅱ简介 对特定银行业务的影响 巴塞尔协议Ⅲ 参考文献附录A 银行产品线概要附录B 金融市场的计算技巧附录C 缩略语译者后记

商品参数
基本信息
品牌/出版社 无版别
ISBN 9787504966049
条码 9787504966049
编者 本社
译者 于东智
出版年月 2016.02
开本 16开
装帧
页数 363
字数 308
版次 1
印次
纸张
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