宏观金融风险管理:识别、测度与监督

本书从统计方法论视角展开宏观金融风险管理的系统研究。

章宏观金融风险及其管理系统
节宏观金融风险的本质特征与管理理念演变
第二节宏观金融风险的理论与模型：文献综述
第三节金融危机给我们的启示：剖析一个新样本
第四节宏观金融风险管理模块构成及其实施的有效性
第二章宏观金融风险的识别和测度
节宏观金融风险冲击来源的识别与诊断
第二节支付系统的有效性和安全性
第三节资产负债表渠道传犖的金融风险：矩阵法的改进
第四节银行系统性风险：双因素GARCH模型的改进
第五节VaR在宏观金融风险管理中的应用
第六节对保险巿场宏观金融风险的研究
第七节宏观金融风险的跨国传染
第八节宏观金融危机发生概率计算：莱哈尔风险管理法
第三章宏观金融风险的预警和监测（一）
节CAMELS、BASEL协议与FSAP：指标体系与监管理念比较
第二节货币与金融统计国际规范的风险管理理念
第三节宏观金融风险预警与监测指标体系研究
第四节宏观金融风险预警与监测模型
第四章宏观金融风险的预警和监测（二）
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